Institute of Information Theory and Automation

E

Omelchenko

Jméno: 
Vadym
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Kaňková
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (česky): 
Úlohy stochastické optimalizace za neurčitosti, kvantitativní metody, simulace, aplikace na finanční problematiku
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
M5 - Ekonometrie a operační výzkum
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

New Approaches to Monitoring and Forecasting Financial Markets

Project leader: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GA ČR 402/09/0965
Duration: 2009 - 2013
Details: here

Nonlinear Dynamic and Stochastics of Economics Systems: Equilibria, Stability, and Bifurcations

Project leader: Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GA ČR 402/06/0990
Duration: 2005 - 2008

Economic Decision Models: Dynamics and Risk

Project leader: Ing. Karel Sladký, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GA ČR 402/08/0107
Duration: 2008 - 2010
Details: here

Economic Systems under Uncertainty: Optimization and Approximation

Project leader: RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GA ČR 402/07/1113
Duration: 2007 - 2009
Details: here

Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Finance

Project leader: Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Department: E
Supported by (ID): GA ČR 402/08/P207
Duration: 2008 - 2010

Mathematical modeling of the microstructure of the financial markets with the non-synchronous trading

Project leader: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Department: E
Supported by (ID): GA ČR 402/06/1417
Duration: 2006 - 2008
Details: here

Size and value of information in the optimization over incomplete data

Project leader: Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
Department: E
Supported by (ID): GA ČR 402/08/0618
Duration: 2007 - 2008
Details: here

Quantitative Finance II

Oddělení: 
E
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přednášející: 
Vácha
Baruník
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM061
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Quantitative Finance I

Oddělení: 
E
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přednášející: 
Vácha
Baruník
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM059
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation