Ústav teorie informace a automatizace

Markovské procesy

Přednášející: RNDr. Jan Seidler, CSc.
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ kurzu: magisterský
Oddělení zajištující výuku: SI
Semestr: letní

Podrobnosti:

Budou vyloženy základní výsledky teorie markovských procesů se spojitým časem: přechodové funkce a semigrupy, fellerovské procesy, čistě skokové procesy, Lévyho procesy, invariantní míry.

Odpovědnost za obsah: SI
Poslední změny: 18.12.2007
Ustav teorie informace a automatizace