Přednáška je soustředěna na dvě témata: a) slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic (existence pro rovnice s omezeným borelovským driftem a aditivním šumem a pro rovnice se spojitými koeficienty, slabá a silná jednoznačnost řešení), b) kvalitativní vlastnosti řešení (různé typy ljapunovské stability).

Podrobnosti o doktorském studiu

Školitel: 

Volf

Typ studia: 

prezenční

Téma práce (česky): 

Metody regresní analýzy a diagnostiky v analýze přežití

Fakulta: 

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Obor (česky): 

Pravděpodobnost a matematická statistika

Začátek studia: 

24.10.2009

Přepínače

Aktivní: 

Ano

Zobrazit literaturu: 

Ano

Foto veřejné: 

Ano

Doktorand: 

Ano

Zahrnout do papírového seznamu: 

Ano

more info: http://simu0292.utia.cas.cz/pragstoch2010/

Continuing the series of international conferences on stochastics organized in Prague since 1956 the Department of Probability and Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University and the Department of Stochastic Informatics, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic organize the Prague Stochastics 2010 which will be held from August 30 to September 3, 2010.

Systémy částic jsou rodiny Markovských procesů indexovaných mříží s lokálními závislostmi. Přestože jednotlivý proces v jednom bodě bývá velmi jednoduchý Markovský proces s konečným stavovým prostorem, závislost mezi sousedními body způsobí v celkovém systému zajímavé chování, jako jsou fázové přechody. Průzkum systémů částic jako pole matematického zkoumání začal v sedmdesátých letech minulého století a byl původně motivován problémy teoretické fyziky. Od té doby obor prošel velkým růstem a našly se vztahy a aplikace k různým jiným vědeckým oborům.

The workshop will be held in UTIA from August 3 to August 6, 2009. The topics concern mainly the central limit theorem and invariance principles for sequences and arrays of dependent random variables. Many specialists of the field already confirmed their participation.

For more information see webpage: http://simu0292.utia.cas.cz/workshop09

We welcome you to attend the workshop.

Lucie Fajfrova (UTIA) and Dalibor Volny (Universite de Rouen, France), on behalf of the organisers.

Podrobnosti o doktorském studiu

Školitel: 

Volf

Typ studia: 

prezenční

Téma práce (česky): 

náhodné procesy ve finanční matematice

Úvazek: 

0%

Fakulta: 

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Obor (česky): 

pravděpodobnost a matematická statistika

Začátek studia: 

23.10.2005

Přepínače

Aktivní: 

Ano

Zobrazit literaturu: 

Ano

Foto veřejné: 

Ano

Doktorand: 

Ano

Zahrnout do papírového seznamu: 

Ano

Kontakty

Místnost: 

113

Linka: 

2426

Mail: 

marek

Podrobnosti o doktorském studiu

Externí školitel: 

Prof. Jiří Anděl DrSc.

Úvazek: 

100%

Fakulta: 

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Začátek studia: 

31.03.2003

Konec studia: 

19.09.2005

Přepínače

Aktivní: 

Ano

Zobrazit literaturu: 

Ano

Foto veřejné: 

Ano

Doktorand: 

Ne

Zahrnout do papírového seznamu: 

Ano